(주의!) 아래 코드는 사전에 충분히 검증한 후 활용해야 합니다.
파이썬의 ccxt 패키지를 사용하여 바이낸스 선물 자동거래를 하기 위한 코드를 정리한 글입니다.
🔑 API 발급
https://www.binance.com/en/my/settings/api-management 에서 API를 발급받습니다. Secret Key는 한 번 확인 후 다시는 확인할 수 없으니 꼭 별도로 보관해둡니다. API 접근이 가능한 IP를 추가한 후 Enable Futures에 체크하여 설정을 완료합니다.
발급받은 API Key와 Secret Key는 환경변수로 만들어 사용하려 합니다. 파이썬 프로젝트 최상위 경로에 .env 파일을 만든 후 키 값을 입력합니다. 이렇게 만든 환경변수는 python-dotenv 패키지를 사용하여 불러올 수 있습니다.
BINANCE_API_KEY = bInAnCeApIkEy
BINANCE_SECRET_KEY = bInAnCeSeCrEtKeY💡 초기화
from dotenv import load_dotenv
import ccxt
import os
from pprint import pprint
load_dotenv()
BINANCE_API_KEY = os.environ.get("BINANCE_API_KEY")
BINANCE_SECRET_KEY = os.environ.get("BINANCE_SECRET_KEY")
binance = ccxt.binance(config={
'apiKey': BINANCE_API_KEY,
'secret': BINANCE_SECRET_KEY,
'enableRateLimit': True,
'options': {
'defaultType': 'future'
}
})🔍 선물 잔고 조회
# USDT 잔고를 조회하는 코드
balance = binance.fetch_balance(params={
"type": "future"
})
pprint(balance['USDT'])💸 레버리지 설정
# 비트코인 선물거래 레버리지를 5배로 설정하는 코드
symbol = "BTCUSDT"
leverage = 5
resp = binance.fapiprivate_post_leverage({
'symbol': symbol
'leverage': leverage
})
pprint(resp)📈 롱(공매수) 포지션 잡기
positionSide 파라미터가 없으면 code 4061: Order's position side does not match user's setting. 에러가 발생해서 추가했습니다.
# 롱(공매수) 포지션을 시장가로 잡기
symbol = "BTC/USDT"
amount = 0.001 # 코인 수량
order = binance.create_market_buy_order(symbol, amount, params={
'positionSide':"LONG"
})
pprint(order)# 롱(공매수) 포지션을 지정가로 잡기
symbol = "BTC/USDT"
amount = 0.001 # 코인 수량
price = 10000 # 지정가(USDT)
order = binance.create_limit_buy_order(symbol, amount, price, params={
'positionSide': 'LONG'
})
pprint(order)# 롱(공매수) 포지션을 시장가로 정리하기
symbol = "BTC/USDT"
amount = 0.001 # 코인 수량
order = binance.create_market_sell_order(symbol, amount, params={
'positionSide':"LONG"
})
pprint(order)# 롱(공매수) 포지션을 스탑로스(TP/SL) 설정하여 잡기
orders = [None] * 3
symbol = "BTC/USDT"
type = "LIMIT" # LIMIT: 지정가 주문 / MARKET: 시장가 주문
amount = 0.001 # 코인 수량
price_position = 10000 # 지정가(USDT). 시장가 주문(MARKET)인 경우 필요 없는 값.
price_tp = 40000 # 수익실현 가격. 현 시가 이상으로 설정해야 함.
price_sl = 5000 # 손절 가격
# 롱(공매수) 포지션 주문
orders[0] = binance.create_order(
symbol=symbol,
type=type,
side="buy",
amount=amount,
price=price_position,
params={
'positionSide': 'LONG'
}
)
# Take Profit 주문
orders[1] = binance.create_order(
symbol=symbol,
type="TAKE_PROFIT_MARKET",
side="sell",
amount=amount,
params={
'positionSide': 'LONG',
'stopPrice': price_tp
}
)
# Stop Loss 주문
orders[2] = binance.create_order(
symbol=symbol,
type="STOP_MARKET",
side="sell",
amount=amount,
params={
'positionSide': 'LONG',
'stopPrice': price_sl
}
)
for order in orders:
pprint(order)📉 숏(공매도) 포지션 잡기
# 숏(공매도) 포지션을 시장가로 잡기
symbol = "BTC/USDT"
amount = 0.001 # 코인 수량
order = binance.create_market_sell_order(symbol, amount, params={
'positionSide': 'SHORT'
})
pprint(order)# 숏(공매도) 포지션을 지정가로 잡기
symbol = "BTC/USDT"
amount = 0.001 # 코인 수량
price = 40000 # 지정가(USDT)
order = binance.create_limit_sell_order(symbol, amount, price, params={
'positionSide': 'SHORT'
})
pprint(order)# 숏(공매도) 포지션을 시장가로 정리하기
symbol = "BTC/USDT"
amount = 0.001 # 코인 수량
order = binance.create_market_buy_order(symbol, amount, params={
'positionSide': 'SHORT'
})
pprint(order)# 숏(공매도) 포지션을 스탑로스(TP/SL) 설정하여 잡기
orders = [None] * 3
symbol = "BTC/USDT"
type = "LIMIT" # LIMIT: 지정가 주문 / MARKET: 시장가 주문
amount = 0.001 # 코인 수량
price_position = 40000 # 지정가(USDT). 시장가 주문(MARKET)인 경우 필요 없는 값.
price_tp = 10000 # 수익실현 가격. 현 시가 이상으로 설정해야 함.
price_sl = 50000 # 손절 가격
# 숏(공매도) 포지션 주문
orders[0] = binance.create_order(
symbol=symbol,
type="LIMIT",
side="sell",
amount=amount,
price=price_position,
params={
'positionSide': 'SHORT'
}
)
# Take Profit 주문
orders[1] = binance.create_order(
symbol=symbol,
type="TAKE_PROFIT_MARKET",
side="buy",
amount=amount,
params={
'positionSide': 'SHORT',
'stopPrice': price_tp
}
)
# Stop Loss 주문
orders[2] = binance.create_order(
symbol=symbol,
type="STOP_MARKET",
side="buy",
amount=amount,
params={
'positionSide': 'SHORT',
'stopPrice': price_sl
}
)
for order in orders:
pprint(order)🤔 어떻게 써먹을 것인가
이것이 문제로다...